最近市場寡淡,和大家聊一聊幾個量化平臺的往事。
我是在2015年入行的
,
大部分量化平臺也是2015年左右成立
,例如米筐、聚寬、優礦
2015年可以說是量化投資科普化的元年
,一方面是因為2015年波瀾壯闊的牛市,另外一方面也正好趕上網際網路的浪潮。
用網際網路的思路,去做投資平臺;用數量化的武器,去做投資。這事,自然到如同吃飯睡覺。
這幾家的平臺,起點基本一致,
網頁版的python程式設計環境+基礎研究資料+社群
。當時登入各個平臺,會發現大同小異,網站也不講究什麼盈利模式,先佔據足夠多的使用者再說,就是網際網路的那一套打法。
為了讓更多的理工科學生,特別是會程式設計的大學生上手,
這必然要有一些新手指引。Barra這一套完整的研究體系,就成了量化投資的“Hello world”
:
一方面,在產品端提供了一行程式碼可以實現Barra某個功能的函式;
另外一方面,社群裡提供了非常多關於Barra投資的帖子和原始碼。
照著抄,即使不理解細節,也能做個七七八八,更為神奇的是,
你照著這麼做,用過去幾年的資料回測一下,還“意外”的好
。
大家都在找投資的聖盃,平臺已經把聖盃給你拆成3部了,自己組裝一下就好。
這事,是不是聽起來,哪裡不對?
2016年這些策略還行,
2017年開始,所有的量化模型全部開始失效
,眼瞅著
上證50
、
滬深300
慢悠悠的漲,自己的策略一點點下跌;2018年則是大小票齊跌,
別管什麼模型,下跌就對了
。再加上,
股指期貨被限制導致的貼水,給了量化投資最後一棒
。
從那之後,各個量化平臺,就開始了痛苦的轉型和關閉之路。偷偷告訴你,電商的東哥,他也做過量化平臺,
京東
量化平臺,一直沒有找到好的盈利方式,整個專案被砍掉關閉了
。
上面提到的3家,也都走向不同的道路:
優礦,背靠
t
通聯資料,
基本保持了原來的特點
,資料質量,我個人感覺還是有保證的。畢竟,私募的我們有買過其中的中低頻和高頻資料,其中中低頻的一些資料我大概對過,給我們的和網上的是一致的。
聚寬,
自己開始做私募了,我瞭解到還給一些券商做T0的外包,也有自己的策略團隊
。這個事情,就很有意思了,平臺自己出來做投研策略,那基本就等同於把網際網路的線上使用者這一塊放棄掉了。畢竟,
你的策略和資料,理論上是儲存在他的伺服器上。
米筐,
開始給機構做本地部署或者自動化的一些事情
,當然還是圍繞量化。
所以你如果想要學量化,那就去這幾個論壇裡找一找資料,2015年的帖子一些應該還在,但社群應該大都不維護了。
瞭解個框架即可,不要指望找到聖盃了。
作者:基股傳聲
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