1、量化交易是怎麼買賣的?(聽聽交易員的吐槽)
在開盤前,策略部門就把當天的買賣任務安排好,每天基本要買入200多支股票,交易員的工作就是不論價格,把當天要買入的個股買回來,把要賣的股票丟擲去。
怎麼考核交易員的業績呢?算出兩個差值,第一個是買入成本和開盤價的差值,第二個是賣出成本和收盤價的差值,這兩個資料就是考核的東西。(開盤價很重要)
如果買入成本太高,就會被拉去談心。(開盤就搶,很多量化基金的同行,你不搶他們搶,漲停了怎麼交差?一般十點鐘前買完,然後偷懶)
止盈條件是7%,也就是說股價衝到7%,就會賣出。
2、N日模型結構
比如,2日模型,7日模型,9日模型。
這個N日指的就是持股週期,表示買入後持有N日賣出。
3、量化對沖模型
量化指藉助統計方法、數學模型來指導投資,其本質是定性投資的數量化實踐。
對沖指透過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化,獲取相對穩定的收益。(這段看起來這麼專業,沒錯,百度百科來的,當年考試的時候都沒能背下來)
一般就是買入市場上的活躍股、熱點人氣股,然後用對應金額的期指空單對沖(期指那邊有槓桿),不管大盤怎麼走,只要買入的股票夠強,基金都可以賺錢的。(為什麼要買入龍頭股、人氣股等?因為這些股票有更大的機率上漲,股價是資金推動,龍頭股具有辨識度和稀缺性,能吸引更多遊資入場)
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